東財(cái)北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
東財(cái)北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月24日
送出日期：2025年12月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式 基金代碼 026119
基金簡稱A 東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 基金代碼A 026119
基金簡稱C 東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 基金代碼C 026120
基金管理人 東財(cái)基金管理有限公司 基金托管人 恒豐銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
楊路煒 2016年07月18日
其他 發(fā)起式基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)提示：基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（該對應(yīng)日如為非工作日，則自動(dòng)順延至下一個(gè)工作日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣的，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金招募說明書“第九部分基金的投資”了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動(dòng)投資基礎(chǔ)上，結(jié)合增強(qiáng)型的主動(dòng)投資，力爭獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，包含北京證券交易所、滬深證券交易所及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券（包括國債、金融債券、企業(yè)
債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（包括分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款等）、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金的股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的比例為0-50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為北證50成份指數(shù)(899050)。
主要投資策略 （1）指數(shù)化投資策略 本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法，通過參考標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本基金投資組合的基本構(gòu)成和大致占比，并通過控制投資組合中成份股對標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離，以控制跟蹤誤差，進(jìn)而達(dá)成對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整，或預(yù)期成份股及其權(quán)重發(fā)生變化（包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等）時(shí)，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 （2）指數(shù)增強(qiáng)策略 指數(shù)增強(qiáng)策略主要借鑒國內(nèi)外成熟的組合投資策略，運(yùn)用數(shù)量化的策略體系構(gòu)建投資組合，實(shí)現(xiàn)在偏離度控制的基礎(chǔ)上獲取超額收益，主要包括多因子選股策略、事件驅(qū)動(dòng)策略和風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化策略。基金經(jīng)理通過考察市場風(fēng)格的變化趨勢，可選擇適宜的策略進(jìn)行配置。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 北證50成份指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。同時(shí)，本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型基金，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金還可投資港股通標(biāo)的股票。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收取：
東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) M 1.20%
100萬≤M 0.60%
200萬≤M 0.40%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.20%
100萬≤M 0.60%
200萬≤M 0.40%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00
東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) C類份額不收取認(rèn)購費(fèi)
申購費(fèi)（前收費(fèi)） C類份額不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00
注：投資者可閱讀本基金招募說明書“第六部分基金的募集”和“第八部分基金份額的申購與
贖回”了解基金費(fèi)用詳細(xì)情況。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)A A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi) 銷售機(jī)構(gòu)
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.30% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收費(fèi)方式均為每日計(jì)提，按月支付。
4、投資者可閱讀本基金招募說明書“第十三部分基金費(fèi)用與稅收”了解基金費(fèi)用詳細(xì)情況。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金最新公告的招募說明書等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受的風(fēng)險(xiǎn)主要有：因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資者心理和交易
制度等各種因素的影響而引起的市場風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人在基金管理運(yùn)作過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)；
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)；投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資資產(chǎn)支持證券的
特定風(fēng)險(xiǎn)；投資股指期貨的特定風(fēng)險(xiǎn)；參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資流通受限
證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資證券公司短期公司債的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資存托憑證的特定風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人職
責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)；本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；投資
本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)等。
其中，本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)主要為：
1、指數(shù)化投資風(fēng)險(xiǎn)。2、主動(dòng)增強(qiáng)投資的風(fēng)險(xiǎn)。3、采用量化投資策略的風(fēng)險(xiǎn)。4、跟蹤誤差控制
未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。6、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)。7、成份股退市的
風(fēng)險(xiǎn)。8、本基金主要投資于北證50成份指數(shù)成份股和備選成份股。北證50成份指數(shù)成份股由在北京
證券交易所上市的股票組成。北京證券交易所主要服務(wù)于創(chuàng)新型中小企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、退
市等方面的規(guī)則與其他交易場所存在差異，本基金須承受與之相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。9、本基金基金合同
生效之日起三年后的對應(yīng)日（該對應(yīng)日如為非工作日，則自動(dòng)順延至下一個(gè)工作日），如基金資產(chǎn)規(guī)
模低于2億元時(shí)，基金合同自動(dòng)終止，屆時(shí)投資者將面臨基金資產(chǎn)變現(xiàn)及其清算等帶來的不確定性風(fēng)
險(xiǎn)。10、境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。
投資者可閱讀本基金招募說明書“第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示”了解風(fēng)險(xiǎn)提示詳細(xì)情況。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需
及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
與本基金、本基金基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或與本基金基金合同
有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委
員會(huì)，根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.dongcaijijin.com，客服電話：400-9210-107
●本基金基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●本基金定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●本基金基金份額凈值
●相關(guān)基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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